Автоматизированная оценка кредитного риска: как ETL открывает лучшие инвестиции

Что, если бы вы могли автоматизировать рабочие процессы оценки кредитного риска и сделать их быстрее, проще и точнее? Что, если бы вы могли сэкономить до 91% на кодирование и подготовку данных время, 80 % на время создания конвейера данных и 65 % на стоимость инструментов?

Автоматизированные рабочие процессы оценки кредитного риска позволяют вам сделать именно это. Давайте узнаем, как это сделать!

Комплексный процесс оценки кредитного риска

Оценка кредитного риска — это длительный процесс, в ходе которого банки ежедневно получают сотни заявок на получение кредита из различных каналов, таких как онлайн-формы, электронная почта, телефон и обычные клиенты. Вы должны оценить кредитоспособность каждого заявителя и решить, утвердить или отклонить заявку на кредит.

Чтобы точно оценить кредитный риск, вы должны собирать и анализировать данные из нескольких источников, таких как внутренние базы данных, внешние кредитные бюро и сторонние поставщики данных.

Однако сбор этих данных может привести к ряду проблем, таких как:

• Данные представлены в разных форматах, таких как CSV, JSON, XML и т. д.
• Данные хранятся в разных местах, таких как локальные файлы, облачное хранилище, базы данных и т. д.
• Данные обновляются с разной частотой, например ежедневно, еженедельно, ежемесячно и т. д.
• Качество данных нестабильно, например, отсутствуют значения, ошибки, дубликаты и т. д.
• Преобразование и анализ данных требуют сложных навыков программирования и создания сценариев, таких как SQL, Python и R.
• Конвейер данных подвержен ошибкам и сбоям, таким как проблемы с сетью, простой сервера, повреждение данных и т. д.

Как Astera Помогает упростить кредитную оценку

Извлечение данных

 

В качестве источников данных банки используют внутренние базы данных (например, системы взаимоотношений с клиентами и системы управления кредитами) и внешних поставщиков данных (например, кредитные бюро).

Astera предложения Соединители данных настроить безопасные соединения с этими источниками данных и убедиться, что у них есть необходимые разрешения на доступ к данным. Astera имеет встроенные коннекторы для различных источников данных, таких как базы данных, файлы, веб-сервисы и т. д.

Вы можете использовать эти соединители для выбора источников данных и полей, которые они хотят извлечь, например демографические данные клиентов, кредитная история, Детали транзакциии детали кредита.

Astera позволяет просматривать данные и при необходимости применять фильтры и объединения с помощью операций перетаскивания без написания SQL-запросов или сценариев Python. Данные извлекаются и сохраняются во временном месте для дальнейшей обработки. Astera обрабатывает процесс извлечения данных в фоновом режиме и уведомляет пользователей, когда данные готовы.

Преобразование данных

 

Astera также предлагает Качество данных и Преобразование данных функции для проверки, очистки и преобразования данных. Вы можете использовать графический интерфейс для перетаскивания различных операций с данными без написания кода.

Вы можете очистить данные, удалив дубликаты, заполнив пропущенные значения, исправив ошибки и стандартизировав записи. Например, AsteraАвтора Проверка адреса Эта функция может помочь вам привести все адреса в стандартный формат.

Вы также можете преобразовать данные, преобразовав типы данных, кодируя категориальные переменные, такие как пол или тип кредита, нормализуя числовые переменные, такие как доход, и создавая новые функции, такие как соотношение долга к доходу. Например, вы также можете использовать AsteraАвтора Построитель выражений для создания пользовательских вычислений и выражений на основе данных.

Аналогичным образом, как только ваша команда очистит данные для оценки кредитного риска, вы сможете проверить преобразованные данные, проверив их на соответствие заранее определенным правилам и образцам выходных данных.

Вот некоторые правила проверки данных, которые могут сделать оценку кредитного риска более надежной:

1. Вероятность дефолта (PD): Это ключевой параметр в моделях кредитного риска. Он измеряет вероятность того, что заемщик не сможет выплатить кредит. Проверка этого параметра включает проверку дискриминационной способности моделей ЧР.
2. Убыток при дефолте (LGD): измеряет потенциальные убытки кредитора или инвестора в случае неисполнения обязательств заемщиком. Процесс проверки должен включать анализ дискриминационной силы моделей LGD.
3. Наилучшая оценка ожидаемых потерь (ELBE): Это оценка ожидаемых убытков от риска. Процесс проверки должен гарантировать точность расчета ELBE.
4. Кредитный конверсионный коэффициент (CCF): используется при расчете потенциального будущего риска. В процессе валидации следует проверить точность CCF.
5. Качество данных: Кредитные организации должны иметь внутренние стандарты качества и надежности данных (исторической, текущей и прогнозной информации), используемых в качестве исходных данных для модели.
6. Проектирование модели и результаты: Валидация должна включать анализ конструкции модели и результатов/работоспособности модели.

Загрузка данных

 

Как только вы убедились Качество данных, необходимо настроить безопасное соединение с хранилищем данных банка с помощью AsteraАвтора Соединители данных. Astera имеет встроенные коннекторы для различных хранилищ данных, таких как Amazon Redshift, Google BigQuery или Snowflake, а также может загружать данные в другие места назначения, такие как файлы, базы данных и т. д.

AsteraНазначения данных могут иметь решающее значение при настройке конвейеров оценки кредитного риска. Необходимо выбрать хранилище данных и указать таблицу назначения для хранения очищенных и преобразованных данных. Astera позволяет им задавать имя таблицы, схему и ключи несколькими щелчками мыши без написания команд SQL. Astera также предоставляет возможности добавления, замены или обновления существующих данных с помощью простых конфигураций.

После того, как вы решите, как моделировать свои данные, вы можете настроить загрузку данных с помощью AsteraАвтора Потоки данных. Astera позволяет создавать и выполнять потоки данных, которые соединяют источники данных и места назначения, а также применять преобразования и проверки на этом пути. Astera также поддерживает Изменить захват данных и Медленно меняющиеся размеры для загрузки дополнительных и исторических данных.

Вы можете проверить загруженные данные, запустив примеры запросов и проверив результаты с помощью AsteraАвтора Предварительный просмотр данных. Astera позволяет им просматривать и запрашивать данные в хранилище данных и сравнивать их с исходными данными.

Агрегация данных

 

Ваша команда может определить правила агрегирования, используя AsteraАвтора Совокупный преобразование для группировки/агрегирования данных по клиентам и месяцам.

Вы можете группировать данные в соответствии с этими правилами. Наконец, вы можете проверить агрегированные данные, проверив их на соответствие предопределенным правилам и образцам выходных данных, используя AsteraАвтора Качество данных и Предварительный просмотр данных особенности.

Astera позволяет определять и применять правила качества данных и проверки агрегированных данных, а также просматривать и запрашивать данные в хранилище данных или любом другом источнике или месте назначения данных.

Анализ рисков

Эксперты по оценке кредитного риска могут определить индикаторы риска, используя Asteraпреобразования данных. Например, они могут использовать AsteraАвтора Построитель выражений для создания пользовательских вычислений и выражений на основе данных, таких как соотношение долга к доходу. Вы также можете использовать AsteraАвтора Правила качества данных определять и применять бизнес-правила и проверки данных, таких как высокий кредитный риск.

автоматизация

 

После внедрения ваша команда сможет автоматизировать потоки оценки кредитного риска, используя AsteraАвтора автоматизация и оркестровка особенности. Astera позволяет создавать и выполнять рабочие процессы, которые автоматизируют процессы извлечения, преобразования, загрузки, агрегации и анализа данных, а также координируют их с другими задачами, такими как отправка электронных писем, вызов веб-сервисов, запуск команд и т. д.

Вы также можете протестировать автоматизацию в контролируемой среде, используя AsteraАвтора Тестовый режим и Режим отладки особенности. Astera позволяет запускать рабочие процессы в тестовом режиме, который имитирует поток данных, не затрагивая фактические данные, и отлаживать рабочие процессы в режиме отладки, который показывает поток данных шаг за шагом и выявляет любые ошибки или проблемы.

Вы можете развернуть автоматизацию в производственной среде, используя AsteraАвтора развертывание и Календарное Планирование особенности. Astera позволяет развертывать рабочие процессы на сервере, развернутом локально или в облаке, и планировать их запуск через регулярные промежутки времени, например, каждую ночь в полночь, или запускать их по требованию или по событию, например при удалении файла или веб-запрос.

Мониторинг и обновление

Astera позволяет вам контролировать ваше хранилище данных и предупреждать вашу команду, если система выходит из строя или дает неожиданные результаты. Вы можете настроить эти механизмы в Asteraхолст рабочего процесса, уведомляя вашу команду об ошибках или сбоях по электронной почте или через веб-службу.

Вы можете регулярно проверять систему, чтобы убедиться, что она работает должным образом, и выявлять любые проблемы по мере их возникновения, анализируя журналы рабочих процессов. Astera ведет журнал истории выполнения рабочего процесса и происхождения данных, а также контрольный журнал изменений рабочего процесса и действий пользователя.

Благодаря этим знаниям ваша команда может постоянно совершенствовать систему на основе отзывов групп по управлению данными и рисками, а также новых данных, используя AsteraАвтора Контроль версий и Управление метаданными особенности.

Astera поддерживает контроль версий рабочих процессов, источников и мест назначения данных, а также управление метаданными схем и сопоставлений данных.

Влияние Astera по автоматизации оценки кредитного риска

Экономьте время и затраты

Одно из преимуществ использования Astera Автоматизация рабочих процессов оценки кредитного риска заключается в том, что это может сэкономить время и затраты банков. Автоматизируя кредитные процессы и оцифровывая важнейшие этапы кредитной цепочки создания стоимости, Astera может помочь банкам сократить ручной труд и сложность интеграции и обработки данных.

Кроме того, Astera позволяет пользователям проектировать, выполнять и управлять рабочими процессами интеграции данных без написания кода, используя графический интерфейс и операции перетаскивания. Astera также автоматизирует процессы извлечения, преобразования, загрузки, агрегации и анализа данных и координирует их с другими задачами, такими как отправка электронной почты, вызов веб-служб, запуск команд и т. д.

Это означает, что пользователи могут сэкономить время и усилия и сосредоточиться на бизнес-логике и результатах, а не на технических деталях и сложностях. Astera также упрощает совместную работу и обмен рабочими процессами с другими пользователями, а также поддержку и обновление рабочих процессов по мере изменения данных и бизнес-требований.

 

По McKinsey, это может дать банкам до 50 процентов экономии средств. В статье также говорится, что цифровизация может сократить кредитные потери на 10–20 процентов за счет повышения точности и скорости принятия кредитных решений.

Аналогичным образом, исследование, проведенное S&P Global, показало, что 71% банков указали, что цифровизация обеспечивает лучший контроль и управление рисками для защиты прибыльности организации. Таким образом, автоматизация и оцифровка рабочих процессов оценки кредитного риска может помочь банкам сэкономить время и затраты.

Улучшение качества и точности данных

Одно из преимуществ использования Astera Автоматизация рабочих процессов оценки кредитного риска заключается в том, что это может улучшить качество и точность данных для банков. Эти два показателя имеют решающее значение для принятия обоснованных кредитных решений, управления рисками, соблюдения правил и контроля цен.

. AsteraФункции качества данных позволяют финансовым компаниям устранять ошибки и несоответствия и обеспечивать точность, согласованность и надежность данных. Astera предоставляет ряд функций качества и преобразования данных, таких как очистка, проверка, обогащение, преобразование, кодирование, нормализация и создание пользовательских преобразований.

Astera также предоставляет функции работоспособности данных в режиме реального времени, такие как профилирование данных, панель мониторинга качества данных и правила качества данных, которые позволяют пользователям проверять, отслеживать и устранять проблемы с качеством данных, такие как отсутствующие, противоречивые, повторяющиеся или недопустимые значения. Astera также поддерживает происхождение данных и управление метаданными, позволяя пользователям отслеживать и документировать источники данных, места назначения, схемы, сопоставления и преобразования.

Наконец, Moody's Analytics обнаружили, что интеграция элементов данных о рисках улучшает рабочий процесс, обеспечивая более высокую точность решений, лучшую оценку общей подверженности рискам, улучшенное соблюдение требований и больший контроль над ценообразованием. Astera позволяет пользователям использовать множество разнообразных источников данных, к которым обычно трудно получить доступ.

Масштабируйте операции с данными и производительность

AsteraВозможности облачных и распределенных вычислений компании могут помочь масштабировать операции с данными и производительность.

Облачные источники данных, такие как Amazon S3, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage и т. д., позволяют пользователям хранить большие объемы данных и получать к ним доступ в облаке, а также получать выгоду от масштабируемости, доступности и экономической эффективности облачных сервисов. По мнению Accenture, облачные решения для интеграции данных могут снизить общую стоимость владения на 30% до 40%.

Кроме того, Astera поддерживает облачные хранилища данных, такие как Amazon Redshift, Google BigQuery или Snowflake.

Наконец, параллельная обработка, балансировка нагрузки и отказоустойчивость помогают пользователям быстрее и надежнее обрабатывать большие объемы данных. В результате они могут извлечь выгоду из эффективности, масштабируемости и устойчивости распределенных систем.

Повышение безопасности данных и соответствия требованиям

Еще одно преимущество использования Astera — это повышенная безопасность данных и соблюдение требований. С использованием AsteraБлагодаря надежным функциям банки могут шифровать данные при передаче и хранении и соблюдать отраслевые стандарты и правила. Astera предоставляет функции шифрования данных, такие как SSL/TLS, AES и PGP, которые позволяют пользователям шифровать данные при их передаче или хранении и защищать их от несанкционированного доступа или подделки.

Одно исследование показало, что 40% команд постоянно проверяйте средства контроля соответствия с помощью автоматизации, которая может повысить безопасность данных и соответствие требованиям. Поэтому, Astera может помочь банкам улучшить безопасность данных и соответствие требованиям, используя свои функции безопасности данных и соответствия требованиям.

Преобразуйте оценку кредитного риска с помощью Astera

Astera Centerprise это мощный и удобный Инструмент ETL Это может помочь финансовым организациям автоматизировать оценку кредитного риска. Он позволяет интегрировать данные из различных источников и систем, таких как базы данных, хранилища данных, форматы файлов, облачные поставщики данных, файловые системы и веб-сервисы.

Astera Centerprise может помочь автоматизировать и организовать потоки данных, а также выполнять сложные преобразования, проверки и сопоставления данных, предоставляя вашей команде своевременную информацию об оценке кредитного риска. С Astera, ваша команда имеет целостное представление о данных каждого заявителя, предоставляя им все инструменты, необходимые для эффективной оценки их кредитоспособности.

Если вы хотите ощутить силу Astera для себя, зарегистрируйтесь Бесплатная пробная версия 14 or запланировать индивидуальную демонстрацию с нашими специалистами.